量化投組實驗室

繼上一篇外投本比回測的討論 -  外投本比想法與投組測試(一)

http://shawn811215.pixnet.net/blog/post/203338397-%E5%A4%96%E6%8A%95%E6%9C%AC%E6%AF%94%E6%83%B3%E6%B3%95%E8%88%87%E6%8A%95%E7%B5%84%E6%B8%AC%E8%A9%A6

小結論指出:

    外(投)本比確實為影響個股表現之重要因子，但是實證結果發現在實證資料期間(2008-2018年):

    1. 高投本比個股表現優於低投本比個股

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有許多網站和投資大師推薦使用外投本比作為篩選股票的方法，但是按照這個方式購買究竟是否能夠賺錢呢?

根據多年的股票與程式交易經驗，沒有看到回測圖形的選股技巧都無法讓我信服，因此我使用過去10年(2008-2018年)的資料進行投資組合測試驗證其是否具有獲利能力。

一、定義與多空判斷

首先定義的部分:

1. 外本比的計算方式為: 外資買賣超(張數) / 股本(億元)     

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